策略特色

交易策略主要使用計量方法衡量市場動向,資訊來源包括分時、日、週、月的價格波動,成交量與未平倉量化變化等,並運用電腦程式運算相關資訊產生交易訊號,藉由結合不同的交易系統與不同的交易周期,獨立邏輯判斷達成互補效益以提昇整體績效,並降低整體投資組合風險。

模型與嚴格的執行紀律

以計量化模組投資為操作模式,依策略訊號執行交易,搭配嚴格的執行紀律,力求獲利最佳化。

嚴謹的風險管理原則

在可承受之風險範圍內,預防任何可能的損失,在風險與報酬達成平衡的前提下,增加客戶財富,並達成資本配置之最佳化原則。

資產配置

依照客戶委託的金額不同,進行資產配置,以台灣市場為投資主軸,隨著委託規模擴大,可將大中華市場與國際商品內投資範圍,達到風險分散的效果。

多元策略執行及監控

STEP1.

分析因子

各項產品參數因子的產生及追蹤

STEP2.

多空訊號

按照模型產生多空及權重指標

STEP3.

資產配置

依系統最適配置後買進及放空產品

STEP4.

部位風險

依風險管理規則分析交易部位並評估交易風險

投資組合簡介

在確定客戶投資目標後,富邦期貨經理事業將依照委託客戶的風險屬性及預期報酬,為客戶量身訂做投資組合,將委託資金進行最有效的配置,讓客戶資產穩定增值。富邦期經針對客戶的預期報酬與風險偏好,主要規劃以下三種類別:

積極型

針對追求成長的投資人設計的商品,在客戶可以承受的風險下獲得最大報酬。

中立型

提供相對報酬型的股票型投資人另一種投資選擇,同時兼顧風險與報酬的投資商品。

穩定型

提供相對報酬型的債券型投資人另一種投資選擇,以風險為優良考量,提供相對穩定報酬。

收費

期貨經理全權委託相關費用依收取對象主要分為下列三類,各項收費明細與收取時點,依委託金額與交易商品不同而有所差異

保管銀行

保管費用

期貨經理事業

經理費與績效費

經紀商

交易手續費與交易稅