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期貨市場保護交易人措施-第二階段實施項目及日期

期貨市場保護交易人措施-第二階段實施項目及日期

依期貨商開戶徵信作業管理自律規則、中華民國期貨商業同業公會中期商字第1070001993號及1070002088號函規定,期貨商自107年7月30日起實施第二階段風險控管新制度,相關內容請參閱下方說明:

一、 第二階段-

107年7月30日實施:

  • 自然人、一般法人新開立帳戶交易總額不得超過新臺幣50萬元:
    1. 自107年7月30日起,自然人及一般法人開戶未提供符合期貨商要求之徵信資料或財力證明者,其國內期貨帳戶委託中及未沖銷期貨、選擇權部位所需保證金之總額(以下稱交易總額)不得逾新臺幣50萬元(依總歸戶控管)。
    2.  交易人如欲放寛交易總額,請洽詢您所屬之營業員並提供本公司要求總價值超過新臺幣51萬元之財力證明文件,經徵信人員評估符合放寛資格後,國內期貨帳戶交易總額得逾新臺幣50萬元,惟線上開戶者國內期貨帳戶之交易總額最高僅得放寛至新臺幣100萬元。(本公司並保留調整額度權利)

107年8月1日實施

  • 自然人、一般法人分類分級加收保證金比例限制調整:
    1. 取消交易人得申請對所有契約均放寬加收保證金指標之規定,僅得依個別契約逐項申請。
    2. 為降低自然人及一般法人交易人個別契約部位過於集中所生之風險,將現行股票期貨及股票選擇權以外之期貨及選擇權契約加收保證金之門檻降低由個別契約未沖銷部位超過期交所對該契約公告之交易人部位限制數之20%降低至5%,股票期貨及股票選擇權則維持不變。
    3. 申請放寬加收保證金指標須提供之財力證明額度,由按交易人種類計算之部位限制數,依該個別契約計算所需原始保證金之30%調高為200%。 

  • 自然人、一般法人『較不流動性商品加收保證金』:加收原始保證金,執行方式說明如下
    1. 臺股股價指數期貨類(臺股期貨、電子期貨、金融期貨、小型臺指期貨、臺灣50期貨、櫃買期貨、非金電期貨,共七項),近三個月份『以外』之契約,加收原始保證金20%。
    2. 除臺股股價指數期貨類之其他期貨契約,以到期交割月份為二個最近月份『以外』之契約,加收原始保證金20%。
    3. 臺指選擇權履約價格為價外500點以上未滿1000點者,A、B值均加收原始保證金20%;履約價格超過價外1000點者,A、B值均加收原始保證金50%。
    4. 第一階段對臺指選擇權契約加收保證金,停止適用,惟其他選擇權契約仍依第一階段規定,繼續加收A、B值原始保證金20%。
    5. 原國內選擇權賣方留倉50口以上,13:45風險指標需維持在150%以上之規定,於8/1同步取消

  • 低於約定比率執行代沖銷作業規定:
    1. 第一張委託單不得使用市價委託。
    2. 第一張委託單倘無法成交應行詢價,並全程禁止使用漲跌停ROD委託單。
    3. 前項全程禁止使用漲跌停ROD委託單之規定,遇股票期貨於當日盤中已出現漲(跌)停成交價者,不適用之。

二、第二階段-107年10月1日實施

  • 自然人、一般法人既有帳戶交易總額不得超過新臺幣50萬元
    1. 自然人及一般法人於107年7月30日前已開立之既有帳戶(以下稱既有帳戶),自107年10月1日起,未提供符合期貨商要求之財力證明者, 其國內期貨帳戶委託中及未沖銷期貨、選擇權部位所需保證金之總額(以下稱交易總額)不得逾新臺幣50萬元(依總歸戶控管)。
    2. 配合前項規定,本公司將於107年9月28日交易時段結帳後,調整既有帳戶交易人國內期貨帳戶交易總額至新臺幣50萬元(本公司保留調整額度權利),多帳號交易人則於107年9月28日交易時段結帳後,依國內各帳戶交易人所有帳戶平均分配,合計最高不得逾50萬元 (本公司保留調整額度權利)。
    3. 交易人放寛交易總額申請方式同新開立帳戶。
  • 107年7月30日前已申請放寬加收保證金指標之客戶,開始適用分類分級加收保證金比例限制調整規定 
  • 非SPAN帳戶風險指標加入垂直價差註記功能:

交易人留倉部位中如有指定之垂直價差交易部位,風險指標計算時依下列公式處理,且計算結果應依現行盤中風險控管之規定辦理。

(分子) 權益數+(未沖銷非垂直價差買方市值+未沖銷垂直價差選擇權付權利金組合部位淨市值)-(未沖銷非垂直價差賣方市值+未沖銷垂直價差選擇權收權利金組合部位淨市值)   /  (分母) 原始保證金+(未沖銷非垂直價差買方市值+未沖銷垂直價差選擇權付權利金組合部位淨市值)-(未沖銷非垂直價差賣方市值+未沖銷垂直價差選擇權收權利金組合部位淨市值)+應加收之保證金

「垂直價差交易付/收權利金之組合部位淨市值」為垂直價差組合部位中買方權利金市價減去賣方權利金市價後乘以契約乘數再取絕對值;當淨市值大於履約價差乘以契約乘數時以履約價差乘以契約乘數計算。

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