永續風險管理

  • 本公司已具備審慎的風險管理文化、穩固的風險管理架構以及統一的風險管理政策。中華信評公司(2018/11/27)報告指出:「富邦金控集團的企業風險管理允當且風險控管強健」。
  • 持續關注全球新興風險,2018年鑑別金控層級之新興風險為「科技風險-數據詐欺或竊取及大規模網路攻擊」與「經濟風險-主要經濟體資產泡沫」並訂有妥適之風險回應措施。

風險管理架構與政策

風險管理組織架構

本公司已設置健全的風險管理組織架構,包括董事會、審計委員會、風險管理委員會、個人資料保護督導委員會及風險控管處。董事會治理監督本公司風險管理制度與機制有效運行;審計委員會協助董事會監督本公司風險管理事宜。





風險管理政策

本公司已制定完備的風險管理制度與政策規章,涵蓋市場風險、信用風險、國家風險、作業風險、資產負債暨流動性風險、保險風險、氣候變遷、新興風險與信譽風險等各類風險管理機制,子公司一致性遵循,有效辨識、衡量、監控與管理各類風險。

風險管理政策

三道防線風險管理

本公司採行三道防線風險管理模式,實施全面性風險管理,建立相關風險指標、風險監控點與預警機制,依風險屬性訂定限額控管,採行質化及量化併行方式定期評量各項風險,積極監控與管理各類重要風險,並定期向風險管理委員會、審計委員會及董事會呈報風險管理報告。

三道防線風險管理

企業風險管理(ERM)

企業風險管理

本公司採行整合性的企業風險管理架構,風險管理範疇涵蓋市場風險、信用風險、國家風險、作業風險、資產負債暨流動性風險、保險風險、氣候變遷、新興風險與信譽風險等風險,本公司之企業風險管理允當且風險控管強健。富邦金控對主要風險類別的風險控管在強等級,已建有完善的控管機制並持續精進其風險機制與風險模型。

風險別 主要項目 2018年各項風險管理主要達成情形
市場風險
  • 市場風險限額管理及回溯測試
  • 複雜型衍生性商品評價與風險衡量
  • 市場流動性風險值與壓力測試
  • 整合風險量化與總經分析,強化重大可能金融事件之衝擊評量機制
  • 建置反向壓力測試模型,提升極端風險管理機制
  • 提升金控市場風險管理系統,強化衡量時效與風險動態分析
  • 強化市場風險事件通報管理機制
信用風險
  • 信用風險集中度管理
  • 信用風險限額管理
  • 資產品質監控管理
  • 調整及提升金控信用風險管理系統,達成符合IFRS 9規範
  • 動態監控產業風險及提升監控頻率,設定關注產業管理限額
  • 監控子公司金融資產品質,定期分析金控整體資產品質變化
國家風險
  • 國家風險分級管理
  • 國家風險限額管理
  • 國家風險監控指標管理
  • 依國家主權債信評等及經濟數據,每月完成國家風險分級管理
  • 完成檢視修訂國家風險相關限額,定期呈報及監控暴險情形
  • 監控國家風險監控指標數據之變化,動態採取妥適之因應措施
作業風險
  • 關鍵風險指標監測/控制落實度自評
  • 利害關係人交易管理
  • 個人資料保護管理
  • 定期檢視/修訂/監測關鍵風險指標及控制落實度自評項目
  • 檢視/修訂利害關係人交易管理相關規章、審閱非概括授權利害關係人交易及優化利害關係人資料庫功能
  • 因應歐盟實施GDPR(通用資料保護規則),成立「GDPR隱私保護機制及通過個資認證專案」,建置GDPR隱私保護機制
資產負債暨流動性風險
  • 資本適足性管理
  • 資金及市場流動性風險管理
  • 監控金控暨轄下公司之資產負債暨流動性風險管理情形
  • 強化資產負債風險暨流動性風險事件通報管理機制
保險風險
  • 商品設計/定價風險管理
  • 核保/理賠/巨災/再保險風險管理
  • 準備金風險管理
  • 強化管理重大保險風險事件訂定作業辦法,且即時呈報重大保險風險事件(含極端天氣事件:如颱風所造成災情之理賠情形)
  • 定期檢視並呈報保險子公司保險風險管理情形
氣候變遷風險
  • 辨識氣候變遷之風險/機會
  • 研擬其風險因應措施
  • 評估業務衝擊及財務影響
  • 導入國際金融穩定委員會(FSB)發布之TCFD氣候相關財務揭露架構
  • 完成辨識與呈報氣候變遷風險與機會及其因應措施
新興風險及信譽風險
  • 鑑別新興風險與研擬因應措施
  • 信譽風險管理
  • 完成鑑別新興風險及研擬妥適回應措施並呈報
  • 定期彙整收集信譽風險事件並監督其執行情形